Dados de Alta Frequência e Análise da Microestrutura de Mercado
A análise da microestrutura de mercado estuda como os preços se formam a partir de dados de negociação e cotação no nível de tick, examinando a dinâmica do livro de ofertas, o spread bid-ask e a descoberta de preços. A estrutura econométrica moderna foi estabelecida por Hasbrouck (2007) e estendida para dados de alta frequência por Aït-Sahalia e Jacod (2014).
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Fontes
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/high-frequency-microstructure
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