Teste de Cointegração de Johansen e Modelo de Vetor de Correção de Erros
O procedimento de Johansen é uma estrutura multivariada de cointegração, introduzida por Søren Johansen em 1991, que testa relações de equilíbrio de longo prazo entre várias séries temporais I(1). Ele determina quantos vetores cointegrantes ligam as séries e, em seguida, constrói um Modelo de Vetor de Correção de Erros (VECM) para descrever a dinâmica de curto prazo em torno desse equilíbrio.
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Fontes
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/johansen-cointegration
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- Teste de Limites ARDL (Teste de Limites de Pesaran)Econometria↔ compare
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
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