Regression model
DCC-GARCH (Correlação Condicional Dinâmica)
DCC-GARCH é o modelo de volatilidade multivariada de Engle (2002) que permite que as correlações entre vários ativos mudem ao longo do tempo. Um modelo GARCH univariado separado é ajustado para cada série, e então a matriz de correlação dinâmica é estimada em uma segunda etapa separada.
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Fontes
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/dcc-garch
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