Critério de Kelly
O Critério de Kelly (1956) é uma fórmula para dimensionamento ótimo de apostas que maximiza o crescimento logarítmico de longo prazo da riqueza. Ele especifica a fração ótima de capital a ser arriscada em cada negociação com base na probabilidade de acerto e na razão de pagamento. O critério tornou-se fundamental no trading quantitativo, na gestão de portfólios e na economia comportamental.
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Fontes
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/kelly-criterion
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- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ comparar
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