Modelo de Salto-Difusão de Merton
O modelo de Salto-Difusão de Merton, introduzido por Robert C. Merton em 1976, estende o Movimento Browniano Geométrico adicionando saltos súbitos de preço gerados por um processo de Poisson. Ele captura o sorriso de volatilidade e o comportamento de retornos com caudas pesadas que o modelo padrão de Black-Scholes não consegue explicar, sendo amplamente utilizado na precificação de opções e gestão de risco.
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Fontes
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/jump-diffusion-model
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