Volatilidade Realizada e o Modelo HAR
A volatilidade realizada estima a variância de um ativo diretamente a partir de retornos intradiários de alta frequência, em vez de um processo latente paramétrico. O modelo Heterogeneous Autoregressive (HAR) de Corsi (2009), baseando-se na estrutura de volatilidade realizada de Andersen, Bollerslev, Diebold e Labys (2003), prevê essa medida combinando componentes de volatilidade diária, semanal e mensal, e é uma alternativa forte ao GARCH para previsão de volatilidade.
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Fontes
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/realized-volatility
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