Ajuste de Avaliação de Crédito
O Ajuste de Avaliação de Crédito (CVA - Credit Valuation Adjustment) é o preço de mercado do risco de crédito de contraparte embutido em derivativos de balcão (OTC). O CVA mede a perda por inadimplência da contraparte, considerando tanto a probabilidade de inadimplência quanto a exposição naquele momento. Tornou-se um componente chave na avaliação de derivativos e na gestão de riscos desde a crise financeira de 2008.
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ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
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- Modelo de Inadimplência de MertonFinanças quantitativas↔ comparar
- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ comparar
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