Teoria do Valor Extremo (EVT)
A Teoria do Valor Extremo é uma estrutura estatística para modelar eventos raros que residem na cauda de uma distribuição de probabilidade. Conforme desenvolvido em Coles (2001) e aplicado ao risco por McNeil, Frey & Embrechts (2005), ela oferece duas abordagens padrão: a distribuição Generalizada de Valor Extremo (GEV) para máximos de bloco e a Distribuição de Pareto Generalizada (GPD), usada na abordagem de picos-acima-do-limiar, para excedências acima de um limiar alto.
Leia o método completo
Entre com uma conta gratuita para ler esta seção.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Fontes
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/extreme-value-theory
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ compare
- Valor em Risco Condicional (Expected Shortfall)Finanças↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Econometria↔ compare
- Volatilidade Realizada e o Modelo HARFinanças↔ compare
- Valor em Risco (VaR)Finanças↔ compare
Referenciado por
Encontrou um problema nesta página? Relate ou sugira uma correção →