Regression model

Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)

O modelo de volatilidade estocástica é uma estrutura de precificação de opções e risco em tempo contínuo na qual a volatilidade segue seu próprio processo aleatório, em vez de permanecer constante. O modelo de Heston, introduzido por Steven Heston em 1993, confere à variância uma dinâmica de raiz quadrada (CIR) de reversão à média e resulta em um preço de opção de forma fechada; é o correspondente em tempo contínuo do GARCH.

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Fontes

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/stochastic-volatility-model

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