Modelo de CDO com Cópula
O modelo de CDO com cópula (Li 2000) utiliza cópulas Gaussianas para precificar *collateralized debt obligations* (CDOs) ao modelar probabilidades conjuntas de inadimplência em um portfólio de títulos. O modelo tornou-se o padrão da indústria para precificação de CDOs, mas foi amplamente criticado após 2008 por subestimar o risco de cauda e as quebras de correlação durante crises.
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Fontes
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/copula-cdo-model
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- Ajuste de Avaliação de CréditoFinanças quantitativas↔ compare
- Modelo de Inadimplência de MertonFinanças quantitativas↔ compare
- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ compare
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