Filtro de Kalman — Modelo Financeiro de Espaço de Estados
O Filtro de Kalman é um algoritmo recursivo que estima modelos financeiros com parâmetros variantes no tempo, fatores ocultos e observações ruidosas dentro de um quadro dinâmico de espaço de estados. O tratamento de séries temporais estruturais foi estabelecido por Harvey (1989), com extensões de espaço de estados e de mudança de regime desenvolvidas por Kim e Nelson (1999); é amplamente aplicado a negociação de pares, estimação de beta variante no tempo e modelagem da curva de rendimentos.
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Fontes
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/kalman-filter-finance
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- Modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Econometria↔ comparar
- Modelo de Risco Multifatorial (Fama-French, APT)Finanças↔ comparar
- Modelos de Memória Longa (ARFIMA, FIGARCH)Finanças↔ comparar
- Fatores de Risco de Componentes PrincipaisFinanças↔ comparar
- Modelo de Volatilidade Estocástica (Heston)Finanças↔ comparar
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