Modelo SABR
O modelo SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) é uma estrutura de volatilidade estocástica introduzida por Hagan et al. em 2002 para a precificação de derivativos de taxa de juros. Ele captura o efeito de sorriso (smile) na volatilidade implícita através de movimentos Brownianos correlacionados e tornou-se um padrão da indústria para precificação de swaptions e caplets.
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ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/sabr-model
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- Volatilidade Local (Dupire)Finanças quantitativas↔ comparar
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