Gregos via Diferenciação Automática
A diferenciação automática (AD) é uma técnica computacional para calcular derivadas (Gregos) diferenciando o código computacional que calcula o preço da opção. A AD evita a derivação manual de fórmulas e aproximações por diferenças finitas, produzindo sensibilidades exatas com precisão de máquina. Tornou-se essencial para o gerenciamento de risco em tempo real em sistemas de negociação modernos.
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Fontes
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation
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- Modelo de BatesFinanças quantitativas↔ comparar
- Volatilidade Local (Dupire)Finanças quantitativas↔ comparar
- Precificação Neutra ao RiscoFinanças quantitativas↔ comparar
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