Modelos de cópula (Gaussiana, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Modelos de cópula são uma família de funções que descrevem a estrutura de dependência entre variáveis separadamente de suas distribuições individuais (marginais). A base é o teorema de Sklar (1959), que mostra que qualquer distribuição multivariada pode ser decomposta em suas marginais mais uma cópula; Joe (1997) desenvolveu o catálogo moderno de conceitos de dependência. Eles são centrais para a modelagem de risco de portfólio e de crédito.
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Fontes
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/pt/finance/copula-models
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