Regression modelJump-Diffusion
מודל Bates
מודל Bates (1996) משלב תנודתיות סטוכסטית ודיפוזיה עם קפיצות כדי ללכוד הן את חיוך התנודתיות (volatility smile) והן את עיוות התנודתיות הגלומה (implied volatility skew) הנצפים בשוקי אופציות על מניות ומטבעות. הוא מרחיב את מודל Heston על ידי הוספת רכיב קפיצות פואסוניות לתשואות, מה שהופך אותו למתאים לתמחור אופציות כאשר צפויים שינויי מחיר פתאומיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/bates-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל הול-ווייטמימון כמותי↔ השוואה
- תנודתיות מקומית (Dupire)מימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה
- מודל SABRמימון כמותי↔ השוואה