ScholarGate
עוזר
Regression modelStochastic Volatility

מודל SABR

מודל SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) הוא מסגרת תנודתיות סטוכסטית שהוצגה על ידי Hagan ועמיתיו בשנת 2002 לתמחור נגזרים של ריבית. הוא לוכד את אפקט החיוך בתנודתיות משתמעת באמצעות תנועות בראוניות מתואמות והפך לסטנדרט בתעשייה לתמחור סוואפציות וקאפלט.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מודל SABR
מודל Batesמודל הול-ווייטתנודתיות מקומית (Dupire)תמחור נטול סיכוןתמחור בשיטת קרנק-ניקולסוןשיטת Longstaff-Schwartz

מקורות

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/sabr-model

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה →

מאוזכר על ידי

מודל Batesתמחור בשיטת קרנק-ניקולסוןמודל הול-ווייטתנודתיות מקומית (Dupire)שיטת Longstaff-Schwartzתמחור נטול סיכון

מצאתם בעיה בעמוד זה? דווחו או הציעו תיקון →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/quantitative-finance/sabr-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026