Regression model
מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)
מודל התנודתיות הסטוכסטית הוא מסגרת לתמחור אופציות וניהול סיכונים בזמן רציף, שבה התנודתיות עוקבת אחר תהליך אקראי משלה במקום להישאר קבועה. מודל הסטון, שהוצג על ידי סטיבן הסטון ב-1993, מעניק לשונות דינמיקת שורש ריבועי נוטה לחזור לממוצע (CIR) ומניב מחיר אופציה בצורה סגורה; הוא המקביל בזמן רציף ל-GARCH.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
מקורות
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/he/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודלים של סיכון אשראי (Merton, KMV, CreditMetrics)מימון↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)מימון↔ compare
- ניתוח נתונים בתדר גבוה ומיקרו-מבנה שוקמימון↔ compare
- אופטימיזציית תיק השקעות ממוצע-שונות (מרקוביץ)מימון↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל GARCH בייסיאנימודל תמחור אופציות בינומי (Cox-Ross-Rubinstein)מודל תימחור אופציות בלק-סקולס-מרטוןמודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)מסנן קלמןמודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל EGARCH לא-לינאריתנודתיות ממומשת ומודל ה-HARמודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל GARCH חסיןמודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)מודל DCC-GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-DCC-GARCH)מודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)