İstatistik
56 วิธีในตระกูลนี้
แนะนำ
Altman Z-Score: การทำนายการล้มละลายของบริษัทThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ในการตรวจสอบบัญชีAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual แบบจำลองของเบตส์The Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionคะแนน M-Score ของ Beneish: การตรวจจับการบิดเบือนกำไรThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiแบบจำลองการกำหนดราคาออปชันแบบทวินาม (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
เส้นทางการอ่าน
ระเบียบวิธีเชิงรากฐานที่ถูกอ้างอิงมากที่สุดของหัวข้อนี้ เรียงตามลำดับการพัฒนา — จุดเริ่มต้นที่ดีหากท่านเพิ่งเริ่มศึกษา
วิธีทั้งหมด 56
Altman Z-Score: การทำนายการล้มละลายของบริษัทการวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ในการตรวจสอบบัญชีแบบจำลองของเบตส์คะแนน M-Score ของ Beneish: การตรวจจับการบิดเบือนกำไรแบบจำลองการกำหนดราคาออปชันแบบทวินาม (Cox-Ross-Rubinstein)แบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Black-Littermanแบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน แบล็ก-โชลส์-เมอร์ตันระบบการให้คะแนน CAMELSแบบจำลองการกำหนดราคาตราสารทุน (Capital Asset Pricing Model - CAPM)การเปลี่ยนหน่วยวัดมูลค่าConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)วิธีการประเมินมูลค่าแบบมีเงื่อนไข (Contingent Valuation Method)แบบจำลอง Copula CDOแบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)การให้คะแนนเครดิต (Scorecards, WoE/IV)การปรับมูลค่าด้วยความเสี่ยงด้านเครดิตDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)การปรับมูลค่าจากการประเมินมูลค่าเดบิตแบบจำลองการค้นหาและจับคู่ Diamond-Mortensen-Pissaridesการวิเคราะห์ดูปองท์การศึกษาเหตุการณ์ (CAR และ BHAR)ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)แบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)การคำนวณค่ากรีก (Greeks) ด้วยการหาอนุพันธ์อัตโนมัติแบบจำลอง HAR-RV ของความผันผวนที่รับรู้ได้แบบจำลองราคาเชิงสุขนิยมกรอบการทำงาน HJMแบบจำลอง Hull-Whiteแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์แบบจำลอง Merton Jump-Diffusionฟิลเตอร์คาลมานKelly Criterionแบบจำลองตลาดลิบอร์ (Libor Market Model - LMM)แบบจำลองความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Amihud, Roll, LOT)Local Volatility (Dupire)แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาคการหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)โมเดลการผิดนัดชำระหนี้ของเมอร์ตันแบบจำลองการมีชีวิตเหลื่อมซ้อนการซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)ปัจจัยความเสี่ยงองค์ประกอบหลักแบบจำลองแรมซีย์-แคส-คูปมันส์แบบจำลองวัฏจักรธุรกิจจริงความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARแบบจำลองการเปลี่ยนสภาวะแบบมาร์คอฟสำหรับอนุกรมทางการเงินแบบจำลองพอร์ตโฟลิโอ Risk Parity (Equal Risk Contribution)การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงแบบจำลอง SABRสมการสลัตสกี (Slutsky Equation)แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)มาตรวัดความเสี่ยงหาง (Expected Shortfall, Spectral, Expectile)วิธีต้นทุนการเดินทางการทดสอบย้อนหลังค่าความเสี่ยง (VaR Backtesting)