แบบจำลองของเบตส์
แบบจำลองของเบตส์ (1996) ผสมผสานความผันผวนแบบสุ่ม (stochastic volatility) และการแพร่กระจายแบบกระโดด (jump diffusion) เพื่อจับทั้งรอยยิ้มของความผันผวน (volatility smile) และความเบ้ของความผันผวนโดยนัย (implied volatility skew) ที่สังเกตได้ในตลาดออปชันตราสารทุนและสกุลเงิน แบบจำลองนี้ขยายแบบจำลองของเฮสตันโดยการเพิ่มส่วนประกอบการกระโดดแบบปัวซง (Poisson jump component) ให้กับการเปลี่ยนแปลงของราคา ทำให้เหมาะสำหรับการกำหนดราคาออปชันเมื่อคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/bates-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง Hull-Whiteการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง SABRการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ