Regression model

การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์

กระบวนการของโยฮันเซนเป็นกรอบการทำงานสหสัมพันธ์ร่วมแบบหลายตัวแปร ซึ่งนำเสนอโดย Søren Johansen ในปี 1991 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวระหว่างอนุกรมเวลา I(1) หลายชุด โดยจะกำหนดจำนวนเวกเตอร์สหสัมพันธ์ร่วมที่เชื่อมโยงอนุกรมเหล่านี้ และสร้างแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์ (VECM) เพื่ออธิบายพลวัตระยะสั้นรอบสมดุลนั้น

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+3 more

แหล่งอ้างอิง

  1. Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278
  2. Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/johansen-cointegration

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateJohansen Cointegration Test (Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM)). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/finance/johansen-cointegration · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026