Regression model
การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์
กระบวนการของโยฮันเซนเป็นกรอบการทำงานสหสัมพันธ์ร่วมแบบหลายตัวแปร ซึ่งนำเสนอโดย Søren Johansen ในปี 1991 เพื่อทดสอบความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวระหว่างอนุกรมเวลา I(1) หลายชุด โดยจะกำหนดจำนวนเวกเตอร์สหสัมพันธ์ร่วมที่เชื่อมโยงอนุกรมเหล่านี้ และสร้างแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์ (VECM) เพื่ออธิบายพลวัตระยะสั้นรอบสมดุลนั้น
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
แหล่งอ้างอิง
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)แบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)การถดถอยร่วมแบบไม่เชิงเส้นของ Engle-Grangerการทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซนแบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดแบบเวกเตอร์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear VECM)ความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARการทดสอบ Robust ARDL Bounds Test สำหรับ Cointegrationแบบจำลองแก้ไขความคลาดเคลื่อนเวกเตอร์ที่แข็งแกร่ง (Robust VECM)การทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลาการถดถอยร่วมแบบจอห์นเซนที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา