Regression model
แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)
แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่มเป็นกรอบการกำหนดราคาออปชันและการบริหารความเสี่ยงแบบเวลาต่อเนื่อง ซึ่งความผันผวนเป็นไปตามกระบวนการสุ่มของตัวเอง แทนที่จะคงที่ แบบจำลอง Heston ซึ่งนำเสนอโดย Steven Heston ในปี 1993 กำหนดให้ความแปรปรวนมีพลวัตแบบรากที่สองที่กลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย (CIR) และให้ราคาออปชันในรูปแบบปิด เป็นแบบจำลองคู่ขนานของ GARCH ในเวลาต่อเนื่อง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
แหล่งอ้างอิง
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิต (Merton, KMV, CreditMetrics)การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองหน่วยความจำยาว (ARFIMA, FIGARCH)การเงิน↔ compare
- การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่สูงและโครงสร้างตลาดจุลภาคการเงิน↔ compare
- การหาค่าเหมาะสมที่สุดของพอร์ตโฟลิโอแบบเฉลี่ย-ความแปรปรวน (Markowitz)การเงิน↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
แบบจำลองเบย์เซียน GARCHแบบจำลองการกำหนดราคาออปชันแบบทวินาม (Cox-Ross-Rubinstein)แบบจำลองการกำหนดราคาออปชัน แบล็ก-โชลส์-เมอร์ตันแบบจำลองความเสี่ยงหลายปัจจัย (Fama-French, APT)ฟิลเตอร์คาลมานแบบจำลอง ARCH ไม่เชิงเส้น (NARCH)แบบจำลอง EGARCH แบบไม่เชิงเส้นความผันผวนที่รับรู้ได้และแบบจำลอง HARแบบจำลอง ARCH ที่ทนทาน (Robust ARCH Model)แบบจำลอง GARCH ที่ทนทาน (Robust GARCH Model)แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AR)แบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา ARCH (TVP-ARCH)แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา DCC-GARCHแบบจำลอง EGARCH พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาแบบจำลองพารามิเตอร์ผันแปรตามเวลา GARCH (TVP-GARCH)