Regression model
DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
DCC-GARCH เป็นแบบจำลองความผันผวนหลายตัวแปรของ Engle (2002) ที่ช่วยให้สหสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หลายรายการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แบบจำลอง GARCH แบบเอกสารเดียวจะถูกปรับให้เข้ากับแต่ละอนุกรม จากนั้นจึงประมาณค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์แบบพลวัตในขั้นตอนที่สองที่แยกต่างหาก
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/th/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองโคพูลา (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)การเงิน↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)การเงิน↔ compare
- มูลค่าความเสี่ยงการเงิน↔ compare