Regression modelStochastic Volatility
แบบจำลอง SABR
แบบจำลอง SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) เป็นกรอบการทำงานความผันผวนเชิงสุ่มที่ Hagan และคณะ นำเสนอในปี 2002 สำหรับการประเมินมูลค่าอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ย แบบจำลองนี้สามารถจับผลกระทบแบบรอยยิ้ม (smile effect) ในความผันผวนโดยนัยผ่านการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนที่มีความสัมพันธ์กัน และได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการกำหนดราคา swaption และ caplet
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/quantitative-finance/sabr-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลองของเบตส์การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Hull-Whiteการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- Local Volatility (Dupire)การเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ
- การประเมินมูลค่าแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยงการเงินเชิงปริมาณ↔ เปรียบเทียบ