İstatistik
56 metoder i denna familj.
I urval
Altman Z-Score: Förutsägelse av företagsbankruttThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througAnalytiska procedurer inom revisionAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual Bates-modellenThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBeneish M-Score: Att identifiera resultatmanipulationThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiBinomial prissättning av optioner (Cox-Ross-Rubinstein)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priBlack-Litterman portföljmodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
Läsväg
Det här ämnets mest refererade grundläggande metoder, i den ordning de utvecklades — en bra startpunkt om du är ny här.
Alla metoder 56
Altman Z-Score: Förutsägelse av företagsbankruttAnalytiska procedurer inom revisionBates-modellenBeneish M-Score: Att identifiera resultatmanipulationBinomial prissättning av optioner (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman portföljmodellBlack-Scholes-Merton-modellen för optionsprissättningCAMELS-systemetCapital Asset Pricing Model (CAPM)Ändring av numeraireVillkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Contingent Valuation MethodCopula CDO-modellKopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditbedömning (Scorecards, WoE/IV)KreditvärderingsjusteringDCC-GARCH (Dynamisk betingad korrelation)Skulde värderingsjusteringDiamond-Mortensen-Pissarides sök-matchningsmodellDuPont-analysEventstudie (CAR och BHAR)Extremvärdesteori (EVT)Faktormodell för risk (Fama-French, APT)Grekerna via automatisk differentieringHAR-RV-modellen för realiserad volatilitetHedonisk prissättningsmodellHJM-ramverketHull-White-modellenRäntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellMertons hoppdiffusionmodellKalmanfilterKellykriterietLibor MarknadsmodellLikviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Lokal volatilitet (Dupire)Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Högfrekvensdata och analys av marknadsmikrostrukturMedel-variansportföljoptimering (Markowitz)Merton-modellenÖvergripande generationers modellPairs Trading (Statistisk Arbitrage)Riskfaktorer med principalkomponentanalysRamsey-Cass-Koopmans-modellenReal Business Cycle-modellenRealiserad volatilitet och HAR-modellenMarkov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierRisk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellRiskneutralvärderingSABR-modellSlutskyekvationenStokastisk volatilitetsmodell (Heston)Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Travel Cost MethodValue-at-Risk (VaR) Backtesting