Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopulamodeller är en familj av funktioner som beskriver beroendestrukturen mellan variabler separat från deras individuella (marginella) fördelningar. Grunden är Sklar's sats (1959), som visar att varje multivariat fördelning kan delas upp i dess marginella fördelningar plus en kopula; Joe (1997) utvecklade den moderna katalogen av beroendekoncept. De är centrala för portföljrisk- och kreditmodellering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Extremvärdesteori (EVT)Finansiell ekonomi↔ compare
- Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometri↔ compare
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Pearsons produkt-momentkorrelationskoefficientStatistik↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →