ScholarGate
Assistent
Regression modelStochastic Volatility

SABR-modell

SABR-modellen (Stochastic Alpha-Beta-Rho) är ett ramverk för stokastisk volatilitet som introducerades av Hagan et al. 2002 för värdering av räntederivat. Den fångar leende-effekten (smile effect) i implicit volatilitet genom korrelerade Brownska rörelser och har blivit industristandard för prissättning av swaptioner och caplets.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartLadda ner bildspel

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Metodkarta

Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.

SABR-modell
Bates-modellenHull-White-modellenLokal volatilitet (Dupir…RiskneutralvärderingCrank-Nicolson-prissättn…Longstaff-Schwartz-metod…

Källor

  1. Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
  2. Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/sabr-model

Vilken metod?

Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.

Jämför sida vid sida →

Refereras av

Bates-modellenCrank-Nicolson-prissättningHull-White-modellenLokal volatilitet (Dupire)Longstaff-Schwartz-metodenRiskneutralvärdering

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →

ScholarGate — SABR Model (Stochastic Alpha-Beta-Rho Model). Hämtad 2026-06-15 från https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/sabr-model · Datamängd: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026