Skulde värderingsjustering
Skulde värderingsjustering (DVA) representerar värdet av din egen kreditrisk gentemot motparter. DVA mäter vinsten i derivatets värde om du fallerar på dina åtaganden – en fördel för dina aktieägare eftersom borgenärer får mindre än derivatets fulla värde. DVA är kontroversiellt men nu obligatoriskt enligt IFRS 13 för redovisning till verkligt värde.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- KreditvärderingsjusteringKvantitativ finans↔ jämför
- Merton-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →