Risk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodell
Risk parity är en portföljviktmodell, formaliserad av Maillard, Roncalli och Teïletche (2010), där varje tillgång bidrar med en lika stor andel av den totala portföljrisken. Den kräver endast kovarians- (risk-) strukturen för tillgångarna och ingen prognos av förväntade avkastningar, och den utgör grunden för Bridgewaters All Weather-strategi.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman portföljmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Finansiell ekonomi↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →