Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)
Den stokastiska volatilitetsmodellen är ett ramverk för prissättning av optioner och riskhantering i kontinuerlig tid, där volatiliteten följer sin egen slumpmässiga process snarare än att vara konstant. Heston-modellen, introducerad av Steven Heston 1993, ger variansen en medelåtergående kvadratrotsdynamik (CIR) och resulterar i ett slutet uttryck för optionspriset; den är den kontinuerliga tidsekvivalenten till GARCH.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
Källor
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/stochastic-volatility-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiell ekonomi↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Finansiell ekonomi↔ compare
- Högfrekvensdata och analys av marknadsmikrostrukturFinansiell ekonomi↔ compare
- Medel-variansportföljoptimering (Markowitz)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →