Villkorligt värde vid risk (förväntat underskud)
Conditional Value-at-Risk (CVaR), även kallad Expected Shortfall, är ett koherent mått på svansrisk som kvantifierar den betingade väntevärdet av förluster bortom tröskeln för Value-at-Risk. Det introducerades för optimering av Rockafellar och Uryasev (2000) och visades vara koherent av Acerbi och Tasche (2002), och det har ersatt VaR som regulatorisk standard enligt Basel III/IV.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/conditional-value-at-risk
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Realiserad volatilitet och HAR-modellenFinansiell ekonomi↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →