Merton-modellen
Merton-modellen (1974) är en strukturell ansats till kreditrisk där ett företag fallerar när dess tillgångsvärde sjunker under skulderna vid förfallodagen. Eget kapital betraktas som en köpoption på företagsvärdet, och skulder utgör en implicit kort säljoptionsposition. Modellen kopplar samman företagets fundamenta (tillgångsvolatilitet) med fallissemannolikhet och är grundläggande för modern kreditriskbedömning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Vasicek, O. (2002). The distribution of losses on loan portfolios. Journal of Risk, 5(2), 15-25. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Merton Structural Default Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/merton-default-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- KreditvärderingsjusteringKvantitativ finans↔ jämför
- Skulde värderingsjusteringKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →