Realiserad volatilitet och HAR-modellen
Realiserad volatilitet uppskattar en tillgångs varians direkt från högfrekventa intradagsavkastningar snarare än från en parametrisk latent process. Den heterogena autoregressiva (HAR) modellen av Corsi (2009), som bygger på ramverket för realiserad volatilitet av Andersen, Bollerslev, Diebold och Labys (2003), prognostiserar detta mått genom att kombinera dagliga, veckovisa och månatliga volatilitetskomponenter, och är ett starkt alternativ till GARCH för volatilitetsprognoser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/realized-volatility
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Finansiell ekonomi↔ compare
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →