Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodell
Johansen-proceduren är ett multivariat ramverk för kointegration, introducerat av Søren Johansen 1991, som testar långsiktiga jämviktsrelationer mellan flera I(1)-tidsserier. Den bestämmer hur många kointegrerande vektorer som länkar serierna och bygger sedan en vektorsfelkorrigeringsmodell (VECM) för att beskriva den kortsiktiga dynamiken kring jämvikten.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Källor
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Johansen, S. (1995). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models. Oxford University Press. ISBN: 978-0198774501
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Johansen Cointegration Test and Vector Error Correction Model (VECM). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →