Hull-White-modellen
Hull-White-modellen (1990) är en en-faktorsmodell för korta räntor med tidberoende medelåtergång och volatilitet, utformad för att exakt anpassa sig till den initiala räntekurvan. Den generaliserar Vasicek-modellen för att möjliggöra bättre kalibrering mot observerade obligations- och derivatpriser, och används flitigt för prissättning av ränteexotiska instrument och hantering av ränterisk.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/hull-white-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- HJM-ramverketKvantitativ finans↔ jämför
- Libor MarknadsmodellKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
- SABR-modellKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →