Medel-variansportföljoptimering (Markowitz)
Medel-variansportföljoptimering är den grundläggande modellen inom modern portföljteori, introducerad av Harry Markowitz 1952. Den beskriver portföljer i ett plan för förväntad avkastning kontra risk (varians) och ritar den effektiva fronten av allokeringar som erbjuder högsta förväntade avkastning för varje risknivå, vilket täcker portföljen med minimal varians, portföljen med maximal Sharpekvot och begränsade varianter.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/portfolio-optimization-mean-variance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)Finansiell ekonomi↔ compare
- Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiell ekonomi↔ compare
- Risk parity (likvärd riskbidrag) portföljmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →