Kreditvärderingsjustering
Kreditvärderingsjustering (CVA) är marknadspriset för motpartskreditrisk inbäddad i OTC-derivat (over-the-counter). CVA mäter förlusten från en motparts fallissemang, med hänsyn tagen till både sannolikheten för fallissemang och exponeringen vid den tidpunkten. Det har blivit en nyckelkomponent i derivatvärdering och riskhantering sedan finanskrisen 2008.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Skulde värderingsjusteringKvantitativ finans↔ jämför
- Merton-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →