Kalmanfilter — Finansiell tillståndsrumsmodell
Kalmanfiltret är en rekursiv algoritm som estimerar finansiella modeller med tidvarierande parametrar, dolda faktorer och brusiga observationer inom ett dynamiskt tillståndsrumsramverk. Den strukturella tidsseriebehandlingen lades fram av Harvey (1989), med tillståndsrums- och regimskiftande utökningar utvecklade av Kim och Nelson (1999); den tillämpas brett på parhandel, estimering av tidvarierande beta och modellering av avkastningskurvor.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/kalman-filter-finance
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Faktormodell för risk (Fama-French, APT)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Riskfaktorer med principalkomponentanalysFinansiell ekonomi↔ jämför
- Stokastisk volatilitetsmodell (Heston)Finansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →