Kellykriteriet
Kellykriteriet (1956) är en formel för optimal satsningsstorlek som maximerar den långsiktiga logaritmiska tillväxten av förmögenhet. Det specificerar den optimala bråkdelen av kapital som ska riskeras på varje handel, baserat på vinstsannolikhet och utbetalningskvot. Kriteriet har blivit grundläggande inom kvantitativ handel, portföljförvaltning och beteendeekonomi.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/kelly-criterion
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →