Mertons hoppdiffusionmodell
Mertons hoppdiffusionmodell, introducerad av Robert C. Merton 1976, utökar geometrisk Brownsk rörelse genom att lägga till plötsliga prishopp genererade av en Poissonprocess. Den fångar volatilitetsleendet och det tjocksvansade avkastningsbeteendet som standard Black-Scholes inte kan förklara, och används i stor utsträckning inom optionsprissättning och riskhantering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/jump-diffusion-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Black-Litterman portföljmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ compare
- Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →