Bates-modellen
Bates-modellen (1996) kombinerar stokastisk volatilitet och hoppdiffusion för att fånga både volatilitetsleendet (smile) och den implicita volatilitetsskew (skew) som observeras på aktie- och valutamarknaderna. Den utökar Heston-modellen genom att lägga till en Poisson-hoppkomponent till avkastningen, vilket gör den lämplig för prissättning av optioner när plötsliga prisrörelser förväntas.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hull-White-modellenKvantitativ finans↔ compare
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ compare
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ compare
- SABR-modellKvantitativ finans↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →