Kreditriskmodeller (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kreditriskmodeller estimerar sannolikheten för att en låntagare fallerar och den resulterande fördelningen av kreditförluster. Den strukturella ansatsen introducerades av Robert C. Merton 1974, där ett företags eget kapital betraktas som en köpoption på dess tillgångar, och utvidgades senare till KMV:s distance-to-default-ramverk och CreditMetrics rating-transition-portföljmodell publicerad av J.P. Morgan 1997.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/credit-risk-models
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Eventstudie (CAR och BHAR)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Likviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ jämför
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →