Lokal volatilitet (Dupire)
Dupires modell för lokal volatilitet (1994) är ett deterministiskt ramverk som extraherar en term- och lösenordsberoende volatilitetsfunktion från marknadsoptionpriser. Till skillnad från konstant volatilitet passar lokal volatilitet perfekt den observerade implicita volatilitetsleendet och implementeras via finita differensmetoder för prissättning av europeiska och amerikanska optioner.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/local-volatility
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- Crank-Nicolson-prissättningKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
- SABR-modellKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →