Högfrekvensdata och analys av marknadsmikrostruktur
Analys av marknadsmikrostruktur studerar hur priser bildas från transaktions- och offertdata på tick-nivå, och undersöker orderboksdynamik, bid-ask-spreaden och prisupptäckt. Det moderna ekonometriska ramverket etablerades av Hasbrouck (2007) och utvidgades för högfrekvensdata av Aït-Sahalia och Jacod (2014).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/high-frequency-microstructure
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- HAR-RV-modellen för realiserad volatilitetFinansiell ekonomi↔ compare
- Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finansiell ekonomi↔ compare
- Mertons hoppdiffusionmodellFinansiell ekonomi↔ compare
- Likviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Finansiell ekonomi↔ compare
- Value-at-Risk (VaR) BacktestingFinansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →