Copula CDO-modell
Copula CDO-modellen (Li 2000) använder Gaussiska kopulor för prissättning av säkerställda skuldobligationer (CDO:er) genom att modellera gemensamma fallissemangssannolikheter över en portfölj av obligationer. Modellen blev industristandard för CDO-prissättning men kritiserades hårt efter 2008 för att ha underskattat svansrisk och korrelationsbrott under kriser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/copula-cdo-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- KreditvärderingsjusteringKvantitativ finans↔ jämför
- Merton-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →