Riskneutralvärdering
Riskneutralvärdering (1979) är principen att derivatpriser är lika med det förväntade utfallet diskonterat till den riskfria räntan, beräknat under en riskneutral sannolikhetsmått (Q-mått). Denna princip, formaliserad av Harrison och Kreps, eliminerar behovet av att estimera riskpremier och utgör grunden för modern prissättning av derivat.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+5 till
Källor
- Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
- Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/risk-neutral-valuation
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ jämför
- Ändring av numeraireKvantitativ finans↔ jämför
- Libor MarknadsmodellKvantitativ finans↔ jämför
- SABR-modellKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →