Extremvärdesteori (EVT)
Extremvärdesteori är ett statistiskt ramverk för att modellera de sällsynta händelser som finns i svansen av en sannolikhetsfördelning. Som utvecklat i Coles (2001) och tillämpat på risk av McNeil, Frey & Embrechts (2005), erbjuder det två standardvägar: den generaliserade extremvärdesfördelningen (GEV) för blockmaxima och den generaliserade Paretofördelningen (GPD), som används i "peaks-over-threshold"-metoden, för överskridanden över en hög tröskel.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+1 till
Källor
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/extreme-value-theory
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Villkorligt värde vid risk (förväntat underskud)Finansiell ekonomi↔ jämför
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- Realiserad volatilitet och HAR-modellenFinansiell ekonomi↔ jämför
- Value at Risk (VaR)Finansiell ekonomi↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →