Ändring av numeraire
Ändring av numeraire är en matematisk teknik för att förenkla optionsprissättning genom att ändra valet av diskonteringsfaktor (numeraire). Genom att välja en numeraire som är anpassad till utbetalningsstrukturen blir komplexa problem enkla. Tekniken är väsentlig för LIBOR-marknadsmodeller och derivat i flera valutor.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/quantitative-finance/change-of-numeraire
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- HJM-ramverketKvantitativ finans↔ jämför
- Libor MarknadsmodellKvantitativ finans↔ jämför
- RiskneutralvärderingKvantitativ finans↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →