Regression model
DCC-GARCH (Dynamisk betingad korrelation)
DCC-GARCH är Engles (2002) multivariata volatilitetsmodell som låter korrelationerna mellan flera tillgångar förändras över tid. En separat univariat GARCH-modell anpassas till varje tidsserie, och sedan estimeras den dynamiska korrelationsmatrisen i ett andra, separat steg.
Läs hela metoden
Endast för medlemmar
Logga inLogga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Kopulamodeller (Gaussisk, t, Clayton, Gumbel, Frank)Finansiell ekonomi↔ compare
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Extremvärdesteori (EVT)Finansiell ekonomi↔ compare
- Value at Risk (VaR)Finansiell ekonomi↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →