Teoria do Risco de Ruína

A Teoria do Risco de Ruína modela o processo estocástico de excedente de uma companhia de seguros para quantificar a probabilidade de que perdas acumuladas eventualmente excedam o capital disponível. Introduzido por Filip Lundberg em sua tese de doutorado de 1903 e rigorosamente unificado por Harald Cramér em 1930, o modelo clássico de Cramér-Lundberg assume que os prêmios chegam a uma taxa constante, os sinistros seguem um processo de Poisson composto e os tamanhos individuais dos sinistros são independentes e identicamente distribuídos. Ele permanece como o arcabouço fundamental da teoria de risco coletivo na ciência atuarial.