Debet Valuering Justering
Debet Valuering Justering (DVA) representerer verdien av din egen kredittrisiko overfor motparter. DVA måler gevinsten i derivatverdi hvis du misligholder dine forpliktelser – en fordel for dine aksjonærer fordi kreditorer mottar mindre enn den fulle derivatverdien. DVA er kontroversiell, men nå obligatorisk under IFRS 13 for regnskapsføring til virkelig verdi.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
- Burgard, C., & Kjaer, M. (2011). Partial differential equation representations of derivatives with counterparty risk and funding costs. Journal of Credit Risk, 7(3), 1-19. DOI: 10.21314/jcr.2011.131 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Debit Valuation Adjustment (DVA). ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/debit-valuation-adjustment
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Credit Valuation AdjustmentKvantitativ finans↔ sammenlign
- Merton-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →